закажи до 14.00 - получи завтра

8 (499) 753 80 02

время работы: Пн-Сб с 9:00 до 21:00

0

Корзина

0

Автор: Platen

Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in financeчисленное решение стоха

(0)
  • Код товара:

    1224493

  • ISBN:

    978-3-642-12057-2

  • Автор:

    Platen

  • Год издания:

    2010

  • Издательство:

    Springer

  • Переплет:

    твердый переплет

  • Штрихкод:

    9783642120572

  • Количество страниц:

    856

In financial and actuarial modeling and other areas of application, stochastic differential equations with jumps have been employed to describe the dynamics of various state variables. The numerical solution of such equations is more complex than that of those only driven by Wiener processes, des

полное описание

0

Нет в наличии

Дата с курьером по
Москве: 05.12.2016
Санкт-Петербургу: 06.12.2016

Дата самовывоза город Москва:
06.12.2016

  • Полное описание

In financial and actuarial modeling and other areas of application, stochastic differential equations with jumps have been employed to describe the dynamics of various state variables. The numerical solution of such equations is more complex than that of those only driven by Wiener processes, described in Kloeden & Platen: Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (1992). The present monograph builds on the above-mentioned work and provides an introduction to stochastic differential equations with jumps, in both theory and application, emphasizing the numerical methods needed to solve such equations. It presents many new results on higher-order methods for scenario and Monte Carlo simulation, including implicit, predictor corrector, extrapolation, Markov chain and variance reduction methods, stressing the importance of their numerical stability. Furthermore, it includes chapters on exact simulation, estimation and filtering. Besides serving as a basic text on quantitative methods, it offers ready access to a large number of potential research problems in an area that is widely applicable and rapidly expanding. Finance is chosen as the area of application because much of the recent research on stochastic numerical methods has been driven by challenges in quantitative finance. Moreover, the volume introduces readers to the modern benchmark approach that provides a general framework for modeling in finance and insurance beyond the standard risk-neutral approach. It requires undergraduate background in mathematical or quantitative methods, is accessible to a broad readership, including those who are only seeking numerical recipes, and includes exercises that help the reader develop a deeper understanding of the underlying mathematics.





Интернет-магазин Book&Shop предлагает Вам купить книгу "Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in financeчисленное решение стоха" 2010 года издания по недорогой цене 0 руб. (код товара - 1224493, номер ISBN - 978-3-642-12057-2). В каталоге нашего магазина представлен широкий ассортимент книжной продукции отечественных и зарубежных издательств. Вы можете заказать книгу "Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in financeчисленное решение стоха" с доставкой в Москве и Московской области, а также забрать книгу в одном из пунктов самовывоза в г.Москве, г.Красногорск, г.Химки.

Чтобы купить книгу "Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in financeчисленное решение стоха" онлайн, воспользуйтесь кнопкой "Купить в 1 клик" или оформите заказ через Корзину нашего магазина. Оплачивайте покупку удобным для Вас способом: наличными или банковской картой. Если у Вас возникли какие-то вопросы о книге "Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in financeчисленное решение стоха", то Вы можете обратиться в службу поддержки клиентов по телефону в Москве +7(499) 753 80 02 с 09:00 до 21:00.




Внимание! Внешний вид товара может отличаться от фотографий на сайте.
Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.